题目详情A . 银行的资产质量B . 银行的盈利能力C . 第三方评级D . 银行发行的有价证券的市场表现E . 银行内部有关风险水平
题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便本题考查商业银行流动性风险预警。C、D是外部指标/信号的变化，与题干不符。
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[多选] 目前比较流行的高级计量法主要有（ ）。
[多选] 下列属于商业银行产品线的有（ ）。
[多选] 下列属于风险转移的有（ ）。
[多选] 利率互换的主要作用包括（ ）。
[多选] 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响．叭而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（ ）。
[单选] 在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是（ ）。
[单选] 损失数据收集的原则不包括（ ）。
[单选] （ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
[单选] （ ）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。
[单选] 下列业务中，属于商业银行中间业务的是()．
[单选] 商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（ ）。
[单选] 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（ ）。
[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
[单选] 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
[多选] 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（ ）。
