题目详情A . 总头寸B . 净头寸C . 风险D . 止损
题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便这是总头寸限额的定义。
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[单选] 下列业务中，属于商业银行中间业务的是()．
[单选] 商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（ ）。
[单选] 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（ ）。
[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
[单选] 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
[多选] 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（ ）。
[多选] 资产证券化可以分为（ ）。
[多选] 可用来简化协方差矩阵的方法有（ ）。
[多选] 操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。
[多选] 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑（ ）。
[多选] 经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（ ）。
[多选] 法律/合规部门主要承担的职责包括（ ）。
[多选] 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（ ）。
[多选] 损失数据收集的原则包括（ ）。
[多选] 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
