题目详情A . 1.41％B . O.86％C . 1.36％D . 1.40％
题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便该贷款的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率[贷款存活率(SR)]为(1－0.08％)×(1－O.47％)×(1－0.86％)=98.6％。则累计死亡率为l－98.6％=1.4％。
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[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
[单选] 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
[多选] 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（ ）。
[多选] 资产证券化可以分为（ ）。
[多选] 可用来简化协方差矩阵的方法有（ ）。
[多选] 操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。
[多选] 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑（ ）。
[多选] 经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（ ）。
[多选] 法律/合规部门主要承担的职责包括（ ）。
[多选] 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（ ）。
[多选] 损失数据收集的原则包括（ ）。
[多选] 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
[单选] 下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）
[单选] 下列不属于操作风险评估法的是（ ）
[单选] 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）
